سیاهه منابع
الف- منابع فارسی:
باقری پرمهر، شعله، و تیمور محمدی. «استخراج چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، تحقیقات مدلسازی اقتصادی ۶، شماره ۲۲ (زمستان ۱۳۹۴): ۳۳-۵۹.
جعفری صمیمی، احمد، امیرمنصور طهرانچیان، ایلناز ابراهیمی، و روزبه بالونژاد. «اثر تکانههای پولی و غیر پولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران ۳، شماره ۱۰ (تابستان ۱۳۹۳): ۱-۳۲.
خزیمه، امیرمحسن، عباس امینیفرد، هاشم زارع، و مهرزاد ابراهیمی. «ساز و کار اثرگذاری سیاستهای پولی در چارچوب نظریه ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران»، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی ۹، شماره ۳ (آذر۱۳۹۷): ۱-۳۴.
ذاکرنیا، احسان، و محمدهادی حبیبالهی. «ارائه مدل قیمتگذاری اسناد خزانه اسلامی مبتنی بر چارچوب اوراق بهادار سازی»، فصلنامه دانش سرمایه گذاری ۵، شماره ۱۸ (تابستان ۱۳۹۵): ۵۱-۶۵.
شاهمرادی، اصغر، و ایلناز ابراهیمی. «ارزیابی اثرات سیاستهای پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نئوکینزینی»، پژوهشهای پولی- بانکی ۲، شماره ۳ (بهار ۱۳۸۹): ۳۱-۵۶.
فخرحسینی، فخرالدین. «الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی ۲، شماره ۳ (بهار ۱۳۹۰): ۱-۲۸.
کمیجانی، اکبر، و حسین توکلیان. «سیاستگذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران»، تحقیقات مدلسازی اقتصادی ۲، شماره ۸ (تابستان ۱۳۹۱): ۸۷-۱۱۷.
کیانپور، پرتو، عباس امینیفرد، هاشم زارع، و مهرزاد ابراهیمی. «ساختار زمانی نرخ بهره در چارچوب یک مدل نئوکینزینی»، فصلنامه اقتصاد مقداری ۱۷، شماره ۴ (آذر ۱۳۹۹): ۲۹-۶۰.
نظرپور، محمدنقی، و محمدحسین صدرایی. «شناسایی و رتبهبندی ریسکهای اسناد خزانه اسلامی در بازار اوراق بهادار»، تحقیقات مالی اسلامی ۶، شماره ۲ (بهار و تابستان ۱۳۹۶): ۱۳۳-۱۶۶.
ب- منابع لاتین:
Brink, P. “The expectations theory of interest rates and European money market.” Master's thesis, Erasmus university rotterda, Augstus 2011.
Canova, Fabio. “Statistical Inference in Calibrated Models.” Journal of Applied Econometrics 9 (August 1994): 123-144.
Casta, Celso J. “Preferred habitat and the term structure of interest rates in DSGE models.” Journal of Applied Economics 22, no. 1 (November 2019): 581-601.
Cepni, oguzhan, Ibrahim Ethem Guney, Doruk Kucuksarac, and Muhammed Hasan Yilmaz. “The interaction between yield curve and macroeconomic factors.” CBT Research Notes in Economics 1802, Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey (2018): 1-15.
Christensen, Bent Jesper, Olaf Posch, and Michel Van Der Wel. “Estimating dynamic equilibrium models using mixed frequency macro and financial data.” Journal of Econometerics 194 (September 2016): 116-137. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2016.04.005.
Hoover, Kevin D. “Facts and Artefacts: Calibration and the Empirical Assessment of Real Business Cycle Models.”
Oxford Economic Papers 47, no. 1 (Jan 1995): 24-44.
https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.oep.a042160.
Kumar, Ronald Ravinesh, Peter Josef Stauvermann, and Hang Thi Thu Vu. “The Relationship between Yield curve and Economic Activity: An Activity of G7 Countries.”
Journal of Risk and Financial Management 14, no. 2 (February 2021): 1-23.
https://doi.org/10.3390/jrfm14020062.
Kusera, Adam, Evzen Kocenda, and Ales Marsal. “Yield curve dynamics and fiscal policy shocks.” Working and Discussion Papers, Research Department, National Bank of Slovakia (2019): 1-40.
Lakdawala, Aeimit, and Shu Wu. “Federal Reserve Credibility and the Term Structure of Interest Rates.” European Economic Review 100, no. c (January 2017): 364-389. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2017.08.012.
Ojwang Omondi. “Term structure of interest rates review of a theory of the term structure of interest rates.” Accessed August 26, 2015. https://ssrn.com/abstract=2673964 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2673964.
Rudebusch, Glenn D. “Macro- Finance Models of interest Rates and the Economy.” Papers In Money, Macroeconomics and Finance 78, no. S1 (September 2010): 25-52. 10.1111/j.1467-9957.2010.02198.x
Teboho, Shelile. “The term structure interest rates and economic activity in South Africa.” Thesis Unpublished Masters, Rhodes University, South Africa, 2006.
