سیاهه منابع
الف- فارسی:
بابالویان، شهرام، هاشم نیکو مرام، حمیدرضا وکیلی فرد، و فریدون رهنمای رود پشتی. «مقایسه ارزش در معرض ریسک سهام تهران با بازارهای سهام بینالمللی با استفاده از نظریه ارزش فرین شرطی». اقتصاد مالی ۵۲، شماره ۱۴ (۱۳۹۹): ۵۵-۸۰.
خضری، محسن، بهرام سحابی، کاظم یاوری، و حسن حیدری. «بررسی اثرات متغیر زمانی تعیینکنندههای تورم: مدلهای فضا ـ حالت». فصلنامه مدلسازی اقتصادی ۳۰، شماره ۹ (۱۳۹۴): ۲۵-۴۶.
زمانی، شیوا، سعید اسلامی بیدگلی، و معین کاظمی. «محاسبه ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه ارزش فرین». فصلنامه بورس اوراق بهادار ۲۱، شماره ۶ (۱۳۹۲): ۱۳۶-۱۱۵.
شهرزادی، مهشید و داریوش فروغی. «توجه سرمایهگذاران انفرادی به ریسک دنبالۀ چپ». مدیریت دارایی و تأمین مالی ۲، شماره ۸ (۱۳۹۹): ۶۹-۸۸.
شهرزادی، مهشید، داریوش فروغی، و هادی امیری. «اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ». تحقیقات مالی ۴، شماره ۲۱ (۱۳۹۸): ۵۹۳-۶۱۱.
عسکرزاده، غلامرضا و نصرت دهقانی زاده. «بررسی ریسک سرمایهگذاری بر روی ارزهای دیجیتالی در بازار بورس ایران». اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مشهد، ۱۳۹۷: ۲۳-۳۹.
ب- منابع لاتین:
Atilgan, Yigit, Turan G. Bali, K. Ozgur Demirtas, and A. Doruk Gunaydin. “Left-Tail Momentum: Underreaction to Badnews, Costly Arbitrage and Equity Returns.” Journal of Financial Economics 135, no. 3 (2018): 725-753.
Borri, Nicola. “Conditional tail-risk in cryptocurrency markets.” Journal of Empirical Finance 50, no. 3 (2019): 1-19.
Chan, Wesley S. “Stock Price Reaction to News and No-News: Drift and Reversal after Headlines.” Journal of Financial Economics 70, no. 1 (2003): 223- 260.
Chen, Tiejun, Chi Keung Marco Lau, Sadaf Cheema, and Chun Kwong Koo. “Economic Policy Uncertainty in China and Bitcoin Returns: Evidence from the COVID-19 Period.” Front Public Health 9, no. 1 (2021): 55-69.
Dasgupta, Sudipto, and Jie Gan and Ning Gao. “Transparency, price informativeness, and stock return synchronicity: theory and evidence.” Journal of Financial and Quantitative Analysis 45, no. 5 (2010): 1189-1220.
Eliborri, V., Li, J. V., & Sopranzetti, B. J. “Unrealistic Optimism and Asymmetry in the Pricing of Equity Tail Risk.” Working paper, (2018).
Fama, Eugene F. “The Behavior of Stock Market Prices”, Journal of Business 38, no. 1 (1965): 34-105.
Harvey, Campbell R. “Predictable risk and returns in emerging markets.” Review of Financial Studies 8, no. 3 (1995): 773-816.
Hong, Harrison, Terence Lim, and Jeremy C. Stein. “Bad news travels slowly: Size, analyst coverage and the profitability of momentum strategies.” Journal of Finance 55, no. 1 (2010): 265-295.
Li, Tao, Feng Ma, Xuehua Zhang, and Yaojie Zhang. “Economic Policy Uncertainty and the Chinese Stock Market volatility: Novel Evidence.” Economic Modelling 87, no. 3 (2020): 24-33.
Li, Yuhong, Kedong Chen, Stephane Collignon, and Dmitry Ivanov. “Ripple effect in the supply chain network: Forward and backward disruption propagation, network health and firm vulnerability.” European Journal of Operational Research 291, no. 3 (2021): 1117–1131.
Long, Huaigang, Yuexiang Jiang, and Yanjian Zhu. “Idiosyncratic Tail Risk and Expected Stock Returns: Evidence from the Chinese Stock Markets.” Finance Research Letters 24, no. 1 (2018): 129-136.
Mandelbrot, Benoit. “The Variation of Certain Speculative Prices.” Journal of Business 40, no. 4 (1963): 393-413.
Engle, Robert, and Simone Manganelli.”Value at Risk Models in Finance.” ECB Working Paper, no. 75 (2001).
Duc Binh Benno, Nguyen. “Tail Risk and Long Memory in Financial Markets.” Doctoral Dissertation, Institutionelles Repositorium der Leibniz Universität, 2018.
Sebastião, Helder, and Pedro Godinho. “Forecasting and trading cryptocurrencies with machine learning under changing market conditions.” Financial Innovation 7, no. 1 (2021): 1-30.
Wong, Wee Seng, Dennis Saerbeck, and Dante Delgado Silva. “Cryptocurrency: A New Investment Opportunity? An Investigation of the Hedging Capability of Cryptocurrencies and Their Influence on Stock, Bond and Gold Portfolios.” Mimeo, (2018).
