الف- کتب و مقالات
الف-1. فارسی
بزرگ اصل، موسی و سید مهدی رضوی. «رابطه بین بازده سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و برخی متغیرهای کلان اقتصادی»، مجله مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 6، شماره 22، تابستان 1387: 117-97.
ترابی، تقی و تقی هومن. «اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخصهای بازدهی بورس اوراق بهادار تهران»، مجله مدل‌سازی اقتصادی 4، شماره 1، بهار 1389: 121-144.
تهرانی، رضا، علی دریکنده، کامبیز نوابی زند، ابوالفضل آرین، و سید حسن حسینی. «بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای صادرکننده پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 6، شماره 17، بهار 1392: 87-101.
جعفری صمیمی، احمد، کاظمی زرومی، حسن، ریاحی وزواری، کیوان و مسلم رحمانیان. «نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران»، مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی 6، شماره 22، تابستان 1393: 4-17.
جعفری سرشت، داود و محمد یاوری. «بررسی رابطه بین بازده سهام و داراییها (ROA) با ارزش افزوده اقتصادی (EVA)»، ماهنامه پژوهشهای مدیریت و حسابداری، شماره 31، دی 1395: 124-148.
جلائی، سید عبدالمجید و امیر حبیبدوست. «بررسی رابطه نوسان نرخ ارز و بازدهی سهام با استفاده از تحلیل موجک در بخشهای مختلف بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهشهای اقتصادی ایران 17، شماره 52، پاییز 1391: 9-32.
جهانگیری، خلیل و سید علی حسینی ابراهیمآباد. «بررسی آثار سیاست پولی، نرخ ارز و طلا بر بازار سهام در ایران با استفاده از مدل MS-VAR-EGARCH»، مجله تحقیقات مالی 19، شماره 3، پاییز 1396: 389-414.
حیدری، حسن و سحر بشیری. «بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH»، مجله تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی 3، شماره 9، پاییز 1391: 73-92.
رضائی، غلامرضا، حمید شهرستانی، ، کامبیز هژبرکیانی، و محسن مهرآرا. «تأثیر سیاست پولی بر بازدهی و بیثباتی بازار سهام (مقایسه ابزارهای سیاست پولی در ایران)»، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی 9، شماره 36، تابستان 1398: 75-126.
راسخی، سعید، احمد جعفری صمیمی، زهرا کیان ارثی، و میلاد شهرازی. «رابطه نوسان نرخ ارز و نوسان بازدهی سهام در ایران؛ با استفاده از گارچ چندمتغیره»، مجله اقتصاد مقداری 10، شماره 2، تابستان 1392: 99-118.
رهنمای رودپشتی، فریدون و خانمحمدی، محمدحامد. «بررسی و مقایسه توان معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری با معیارهای مبتنی بر ارزش جهت برآورد نرخ بازده اقتصادی شرکتها»، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 10، 1390: 19-43.
رهنمای رودپشتی، فریدون، سیمبر، فرشید و طوطیان، صدیقه «تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهشنامه اقتصادی 5، شماره 17، تابستان 1384: 209-236.
سلمانیبیشک، محمدرضا، برقیاسکویی، محمدمهدی و سودا لک. « تأثیر شوک های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران»، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی 6، شماره 22، زمستان1394: 93-131.
صمدی، سعید و عذرا بیانی. «بررسی ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 5، شماره 16، پاییز 1390: 91-112.
طرازکار، محمدحسن و زینالدین آذر. «اثرات نامتقارن شوک نفتی بر قیمت محصولات کشاورزی: کاربرد رهیافت خود رگرسیو با وقفههای گسترده غیرخطی (NARDL)»، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره 41، 1398: 81-100.
عباسینژاد، حسین، محمدی، شاپور و ابراهیمی، سجاد. «پویاییهای رابطه متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام»، مجله مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره 5، شماره 1، بهار 1396: 82-61.
فطرس، محمدحسن و هوشیدری، مریم. «ارتباطهای پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران»، مجله مطالعات اقتصاد انرژی، دوره 14، شماره 58، پاییز 1397: 116-89.
لاری دشت بیاض، محمود، قائممقامی، کامران و حسنزاده کللاچای، محمدتقی. «بررسی تأثیر معیارهای بازده سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله دانش و پژوهش حسابداری، شماره 45، 1395: 84-54.
موسوی جهرمی، یگانه و نسرین رستمی. «بررسی اثرات نامتقارن تکانههای سیاست‌های پولی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 8، شماره 26، تابستان 1394: 47-62.
محسنی، حسین و مهدی صادقی شاهدانی. «سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران»، مجله نظریههای کاربردی اقتصاد، دوره 6، شماره 1، بهار 1398: 77-69.
مولایی، صابر، محمد واعظ برزانی، سعید صمدی، و افشین پرورده. «تحلیل رابطه بین بازار و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد ناپارامتریک و کاپولا»، مجله تحقیقات اقتصادی 52، شماره 2، تابستان 1396: 476-457.
مهدوی، غلامحسین و گوینده، کمال. «بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام»، مجله پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 1، شماره 2، 1388: 45-64.
یحییزادهفر، محمود، شهابالدین شمس، و سید جعفر لاریمی. «رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای سودآوری با ارزش افزوده بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی 17، شماره 1، 1389: 113-128.
الف-2. لاتین
Abdullah, A. Dewan and Haywoth, C. Steven. “Macroeconomics of Stock Price Fluctuations.” Quarterly Journal of Business and Economics, (1993):50–67.
Adjasi, C., Harvey, S., and Agyapong, D. “Effect of exchange rate volatility on the Ghana stock exchange”. African Journal of Accounting, economics, Finance and Banking Research, (2008):25-47.
Aggarwal, R. “Exchange rates and stock prices: a study of the US capital markets under floating exchange rates”. Akron Business and Economic Review, (1981):7–12.
Alam, I and Quazi, R. “Determinant of Capital Flight: an Econometric Case Study of Bangladesh.” Review of Applied Economics, (2003):85-103.
Arize, A. C., Malindretos, J., & Igwe, E. U. “Do exchange rate changes improve the trade balance: An asymmetric nonlinear cointegration approach". International Review of Economics & Finance, (2017):313-326.
Athanasenas, A., Katrakilidis, C., and Trachanas, E. “Government spending and revenues in the Greek economy: evidence from nonlinear cointegration.” Empirica 41, (2014):365-376.
Bahmani-Oskooee, M., Sohrabian, A. “Stock prices and the effective exchange rate of the dollar.” Applied Economics, (1992):459– 464.
Banerji, A., Dolado, J., Galbraith, J. W., and Hendry, D. “Cointegration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data.” The Economic Journal, (1993):439.
Bartov, E., and Bodnar, G.M. “Firm valuation, earnings expectations, and the exchange-rate exposure effect.” Journal of Finance, (1994):1755–1785.
Chiang, T. C., and Zheng, D. “Liquidity and stock returns: Evidence from international markets.” Global Finance Journal, (2015):73–97.
Chen, N. F., Roll, R., and Ross, S.A. “Economics Forces and the Stock Market.” Journal of Business, )1986(: 383–403.
Copeland, T. “Want to Create Value.” Strategic Finance. (2002):48-54.
Fama, E. F. “Stock Returns, Expected Returns, and Real Activity.” The Journal of Finance, )1990(:1089–1108.
Greenwood-Nimmo, M., and Shin, Y. “Taxation and the asymmetric adjustment of selected retail energy prices in the UK.” Economics Letters, (2013):411– 416.
Griffin, J.M., and Stulz, R. “International competition and exchange rate shocks: a cross-country industry analysis of stock returns.” Review of Financial Studies, (2001):215–241.
Jorion, Ph. “The exchange rate exposure of U.S. Multinationals.” Journal of Business, (1990):331–345.
Kumar, N. P., and P. Padhi. “The Impact of Macroeconomic Fundamentals on Stock Prices Revisited:
An Evidence from Indian Data.” Eurasian Journal of Business and Economics, )2012(:25–44.
Leirvik, T., Fiskerstrand, S., and Fjellvikas, A. “Market Liquidity and stock returns in the Norwegian stock.” Finance Research Letters, (2017):272-276.
Mahdavi, S., and Sohrabian, A. “The Link between the Rate of Growth of Stock Prices and the Rate of Growth of GNP in the United States: A Granger Causality Test.” The American Economist, )1991(:41–48.
Mukherjee, T. K., and Naka, A."Dynamic Relations between Macroeconomic Variables and the Japanese Stock Market: An Application of a Vector Error Correction Model.” Journal of Financial Research .)1995(:223–237.
Narayan, P. K., and Narayan, S. “Estimating Income and Price Elasticity's of Imports for Fiji in a Cointegration Framework.” Economic Modeling, (2004):423-438.
Pesaran, M.H., Shin, Y., and Smith, R. “Bound Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships.” Journal of Applied Econometrics, (2001): 289-326.
Pesaran, M.H., and Shin, Y. “An autoregressive distributed lag modelling approach to Cointegration analysis.” Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium- Cambridge University, (1999):371-413
Pradhan, R. P., Arvin, M. B, Samadhan, B., and Taneja, Sh. “The Impact of Stock Market Development
On Inflation and Economic Growth of 16 Asian Countries: A Panel VAR Approach.” Applied Econometrics and International Development, )2013(: 203–220.
Schwert, G. W. “Stock Returns and RealActivity:ACentury of Evidence.” The Journal of Finance, )1990(:1237–1257.
Shahzad, S. J. H., Nor, S., Ferrer, R., and Hammoudeh, Sh. “Asymmetric Determinants of CDS Spreads: U.S. Industry-Level Evidence through the NARDL Approach.” Economic Modelling, )2017(:211–230.
Shahbaz, M., Ahmed, N., and Ali, L. “Stock Market Development and Economic Growth: ARDL Causality in Pakistan.” International Research Journal of Finance and Economics, (2008):182–195.
Shin, D. W., and Lee, O. “Tests for Asymmetry in Possibly Nonstationary Time Series Data". Journal of Business and Economic Statistics, (2001):233-244.
Soenen, L., Hennigar, E. “An analysis of exchange rates and stock prices: the US experience between 1980 and 1986.” Akron Business and Economic Review, (1988):7–16.
Sui, L., and Sun, L. “Spillover effects between exchange rates and stock prices:Evidence from BRICS around the recent global financial crisis.” Research in International Business and Finance, (2016):459–471.
Tiryaki, A., Ceylan, R., and Erdogan, L. “Asymmetric effects of industrial production, money supply and exchange rate changes on stock returns in Turkey.” Applied Economics, (2018):2143-215.
Yau, H.Y., Nieh, C.C. “Testing for cointegration with threshold effect between stock prices and exchange rates in Japan and Taiwan.” Japan and World Economy, (2009):292–300.
Zarei, A., Ariff, M., and Bhatti, M. “The impact of exchange rates on stock market returns: new evidence from seven free-floating currencies.” The European Journal of Finance, (2019):1466-4364
ب- سایت اینترنتی
)
ارسال نظر در مورد این مقاله