نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• محسن ابراهیمی ¹
• ابراهیم زرینی ²
• سید محمدعلی حاجی میرزایی ³

¹ استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا

² عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

³ عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

چکیده

در این مطالعه نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش «خود رگرسیون برداری ساختاری»(SVAR)[1] با داده‌های فصلی برای قیمت‌ نفت و سایر متغیرها در دوره مذکور بررسی شده است، نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنین تفسیر توابع عکس‎العمل آنی (IRF_S) [2] و تجزیة واریانس خطای پیش‎بینی ((FEVD_S[3]، نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین قیمت نفت و سایر متغیرها وجود دارد. وقوع تکانه قیمتی نفت موجب می‌گردد که نقدینگی به طور دائمی افزایش یابد و شاخص قیمت مصرف کننده نیز بعد از یک سال از وقوع تکانه، به صورت نمایی و فزاینده افزایش یابد که به معنی تورم فزاینده است. سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی نیز در دو سال اول وقوع تکانه دچار کاهش شده اما بعد از آن تعییرات مثبتی را نشان می‌دهد. هزینه‌های جاری دولت ابتداً شدیداً افزایش می‌یابد و با نوسانات نسبتاً بالایی در طول زمان رشد می‌کند. در عوض هزینه‌های عمرانی در سال اول دچار نوسان شده اما از آن به بعد روند رو به گسترشی را خواهد داشت. نتایج تجزیه واریانس متغیرها نیز نشان می‌دهد که تغییرات سه متغیر قیمت نفت، نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها تغییرات همه متغیرها را به مقدار بیشتر از 20 درصد در بلند‌مدت توضیح می‌دهد.



[1]. Structural Vector Autoregressive


[2]. Impulse Response


[3]. Variance Decomposition

کلیدواژه‌ها

• نوسانات قیمت نفت
• متغیرهای کلان اقتصادی
• روش خودرگرسیون برداری
• هزینه‌های دولت و بیماری هلندی

عنوان مقاله [English]

Price Fluctuation of Oil and Its Macro‌-Effect on Iranian Economy (1988-2005)

نویسندگان [English]

• Mohsen Ebrahimi ¹
• Ebrahim Zarrini ²
• Seyyed Mohmmad Ali Haji Mirzaei ³

¹ Assistant Professor Bu Ali Sina University

² Faculty member of Payame Noor University

³ Faculty member of the Institute for International Energy Studies

چکیده [English]

In this study we have reviewed the changes in oil price and its macro-effect on Iranian Economy, by vector-autoregressive (VAR) method with seasonal data for oil price and other variables in the above period.The result from the model of estimation and also interpretation of impulse response (IRFs) and  variance decomposition (FEVDs), shows that there is a meaningful relation between oil and other variables.The government expenditure and money supply is highly affected by oil, and positive shock of oil price will weakens the tradable sectors and strengthens non-tradable  sectors in the economy. Also, through price increase of consumable imported goods and the increased cost of foreign input will positively and continuously affect the consumer price index. Due to dependency of internal production to import, the economy will face inflation which is caused by external factors.

کلیدواژه‌ها [English]

• Price Fluctuation of Oil
• Macro-Economic Variables
• Vector-Autoregressive Method
• Government Expenditure
• Dutch Disease