نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• آرش هادی‌زاده ¹
• جعفر عباسی ²
• شهریار زروکی ³

¹ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

² کارشناس ارشد اقتصاد

³ عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تجربی نظریة‌ صادرات منجر به رشد با استفاده از الگوی نئو‌کلاسیکی فِدِر در ایران است. به‌این منظور از داده‌های سری زمانی منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران برای سال‌های (1386-1338) استفاده شده است.
پس از آزمون مانایی متغیرها جهت بررسی رابطة هم‌جمعی بین دو متغیر کلان اقتصادی - صادرات و تولید ناخالص داخلی - از دو روش انگل - گرنجر و یوهانسون استفاده گردید. سپس اثر علّی رشد صادرات بر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه‌گذاری آزمون شد. سرانجام با برآورد الگوی خود توضیح برداری (VAR) و استفاده از تابع عکس العمل آنی (IRF) و تجزیه واریانس به بررسی چگونگی عکس‌العمل متغیرها به شوک‌‌ها پرداخته شد.
نتایج حاصل از تحقیق از روش انگل - گرنجر وجود هم‌انباشتگی بین متغیرهای مدل را تأیید نکرد در حالی که روش یوهانسون وجود یک بردار هم‌جمعی را تأیید کرد. علاوه بر این، وجود رابطه علّی از صادرات به GDP تأیید و از صادرات به سرمایه‌گذاری تأیید نشد. توابع عکس‌العمل آنی نشان دادند که عکس‌العمل GDP وصادرات نسبت به یک انحراف معیار تکانه دارای روندی مشابه است و پس از هفده دوره به روند بلند‌‌مدت خود میل می‌کنند. سرمایه‌گذاری نیز پس از دوره هشتم به روندی دائمی می‌رسد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن است که در دوره اول صد در صد تغییرات GDP ناشی از خود متغیر و در دوره دوم حدود نود و یک در صد تغییرات GDP از طریق خود متغیر و یک و سه دهم درصد از طریق سرمایه‌گذاری توضیح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

• صادرات منجر به رشد
• هم‌جمعی
• رشد اقتصادی
• علیت گرنجر
• VAR
• تابع عکس‌العمل آنی

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Export-Led Growth Theory in Iran

نویسندگان [English]

• Arash Hadizade ¹
• Jafar Abbasi ²
• Shahriar Zaroki ³

¹ Faculty member of Islamic Azad University, Qazvin Branch

² Master of Economics

³ Faculty member of the Department of Economic Sciences, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Iran

چکیده [English]

This article seeks to examine the export-led growth theory using Feder (1982) neoclassical growth model for Iran. For this purpose, time-series data released by the Central Bank of Iran for the years (1959-2007) has been used.
After the unit root test, in order to investigate co integration between the two economic variables-export and GDP two Engel-Granger and Johansen's methods were used. Then, the causal effects of export growth on the growth of GDP and growth of investment were tested. Finally, the reactions of the variables to the shocks were investigated by estimation of vector autoregressive model (VAR), using the impulse response function (IRF) and variance decomposition methods.
The findings of Engel-Granger's method didn’t confirm the co integration between the variables of the model. However, a co integration vector was found by Johnson's method. Furthermore, the causal relationship from export to GDP was confirmed but it was rejected from export to investment. Impulse response function showed that the response of GDP and export in response of one standard deviation shock has a similar trend. In the way that it regressed to its long run trend after 17 periods. Investment regressed to its permanent period after 8 periods. The findings of variance decomposition showed that 100 percent of the variation of GDP is derived from the variable in the first period and in the second period 91 percent of the variation of the GDP was explained by the variable and 1/3 percent of the variation was explained by investment.

کلیدواژه‌ها [English]

• Export-Led Growth
• Co Integration
• economic growth
• Granger Causality Test
• VAR
• Impulse Response Function