نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• سیدکمیل طیبی ¹
• محمدنقی نظرپور ²
• نرگس شومالی ³
• ایوب خزائی ⁴

¹ استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

² استادیار اقتصاد دانشگاه مفید

³ کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مفید

⁴ دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

این مقاله به دنبال بررسی ارتباط بین سودآوری در نظام بانکی کشور و متغیرهای توضیحی به ویژه رقابت‌پذیری، شاخص‌های توسعه مالی و سایر تعیین‌کننده‌های اقتصاد کلان مثل تورم و درآمد سرانه است. برای رسیدن به این هدف یک الگوی اقتصاد‌سنجی سودآوری تصریح شده و سپس با بکارگیری روش داده‌های تابلویی و داده‌های آماری نظام بانکی شامل بانک‌های خصوصی (بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین و سامان) و بانک‌های دولتی غیر‌تخصصی (بانک‌های ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت و رفاه) و سایر متغیرهای کلان مربوط به دورة زمانی 1375-1384 برآورد شده است.
نتایج تجربی نشان داده‌اند که اثرات هر یک از شاخص‌های توسعه مالی و دیگر عوامل مؤثر بر سودآوری این دو گروه بانکی متفاوت بوده است. به عبارت دیگر، شاخص‌های توسعه مالی و رقابت‌پذیری اثری بر سودآوری بانک‌های دولتی غیر‌تخصصی نداشته، ولی درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی‌داری را بر سودآوری آن‌ها ایجاد کرده است. در بانک‌های خصوصی هم نتیجة مشابهی حاصل شده، به طوری که هیچ‌کدام از شاخص‌های توسعه مالی بر سودآوری اثر مثبت ایجاد نکرد ولی سایر متغیرها مثل درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی‌داری را ایجاد نمود. این نتیجه نشان‌دهندة این واقعیت است که عملکرد شاخص‌های توسعه مالی به علت مشکلات ساختاری نظام بانکی مطلوب نبوده است، به طوری که اصلاح آن برای کارکرد مؤثرتر ابزارهای مالی توصیه می‌گردد.  

کلیدواژه‌ها

• رقابت‌پذیری
• توسعه مالی
• سیستم بانکی

عنوان مقاله [English]

Effects of Competitiveness and Financial Development on the Iranian Banking System

نویسندگان [English]

• Seyed Komail Tayebi ¹
• Mohammad naqi Nazarpour ²
• Narges Shomali ³
• Ayoub Khazaei ⁴

¹ Professor of Economics, University of Isfahan

² Assistant Professor of Mofid University Economics

³ Master of Economics Mofid University

⁴ PhD student in Economics, Mazandaran University

چکیده [English]

This study has examined the relationship between profitability of Iran’s banking system and its main determinants including competitiveness, financial development indicators and other macroeconomic variables such as inflation and income per capita. To this end, the study has specified an econometric profitability model and estimated it by the panel data approach using data of the Iran’s banking system over the period 1996-2005. The investigation has focused particularly on two groups of Iranian banks: 1) private banks such as Eghtesad Novien Bank, Parsian Bank, Karafarin Bank, and Saman Bank, and 2) non-specialized public banks such as Iran Melli Bank, Saderat Bank, Sepah Bank, Tejarat Bank and Mellat Bank.
The empirical results for both groups of banks have shown that financial development indicators and other explanatory variables have had different effects on profitability. A various indicators of financial development as well as bank competitiveness have not had significant effect on the profitability of the non-specialized public banks, while income per capita has affected significantly. This result is similar to the private banks where financial development does not play a significant role in their profitability enhancement. These findings point out the structural problems of the banking system performance in the country. The implication relies on reforming the banking system toward a more efficient performance of financial institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

• Competitiveness
• Financial Development
• Banking system