فهرست منابع
الف- منابع فارسی:
احترامی، محمدپارسا، خالد احمدزاده، و بختیار جواهری. «بررسی تأثیر پاندمی کووید - ۱۹ بر عملکرد شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی سیاست‌ها و تحقیقات اقتصادی ۲، شماره ۴ (۱۴۰۲): 69-36. 10.22034/jepr.2024.140957.1103
اسکندری سبزی، سیما، و اعظم حاجی آقاجانی. «تأثیر همه‌گیری کووید-19 بر بازار سهام: مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو اوپک»، توسعه و سرمایه 8، شماره 2 (1402): 168-151. 10.22103/jdc.2022.19657.1259
جهانی، زهرا، «تأثیر پاندمی کرونا بر روند سودآوری شرکت‌های صنایع دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار»، مجله اقتصادی 21، شماره 5 و 6 (1400): 5-19.
حسین‌زاده، هدایت، «شناسایی حباب‌های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سوییچینگ راست دنباله»، اقتصاد و تجارت نوین ۱۵، شماره ۴ (۱۳۹۹): ۲۹-۵۰. https://doi.org/10.30465/jnet.2020.6607
خالقی، محمدباقر، و سعید حسین‌پور. «بررسی تأثیر رفتار سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران در دوران همه‌گیری کووید-۱۹»، فصلنامه تحلیل بازار سرمایه ۴، شماره ۱ (۱۴۰۳): ۲۰۳-۲۲۹.
مجاوریان، سید مجتبی، فواد عشقی، و صدیقه آهنگری. «تأثیر شیوع بیماری کرونا بر ارزش سهام شرکت‌های مواد غذایی در بورس تهران»، دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی، سنندج (1400). https://civilica.com/doc/1798482
یمینی، محمدسعید، و ناصر ایزدی‌نیا. «بررسی تأثیر همزمان عدم اطمینان ناشی از بحران کووید–19 و گسترش سرمایه‌گذاری بر نوسانات قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 7، شماره 26 (1402): 1319–1336.
ب- منابع لاتین:
Baek, Seungho, Sunil K. Mohanty, and Mina Glambosky. “COVID-19 and stock market volatility: An industry level analysis.” Finance Research Letters 37 (2020): 101748. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101748
Bollerslev, Tim. “Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity.” Journal of Econometrics 31, no. 3 (1986): 307-327.
Chang, Hao-Wen, Tsangyao Chang, and Mei-Chih Wang. “Revisit the impact of exchange rate on stock market returns during the pandemic period.” The North American Journal of Economics and Finance 70 (2024): 102068. https://doi.org/10.1016/j.najef.2023.102068
Engle, Robert F. “Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation.” Econometrica 50, no. 4 (1982): 987-1007. https://doi.org/10.2307/1912773
Fama, Eugene F. “Efficient capital markets: A review of theory and empirical work.” Journal of Finance 25, no. 2 (1970): 383-417.
Hasan, Mohammed Faez, Noor Sabah Hameed Al-Dahaan, Hussein Hadi Abdulameer, and Haider Yonis Kadhem. “Sectoral sensitivity to oil price shocks and structural changes during COVID-19: Evidence from the Iraq Stock Exchange.” Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice 5, no. 64 (2025). https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.64.2025.4836
International Monetary Fund (IMF). World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown (2020).
Jin, Cheng. “Impact of the COVID-19 Pandemic on China’s Stock Market Volatility, During and After the Outbreak: Evidence From an ARDL Approach.” Frontiers in Public Health 10 (2022): 810102.
Karmakar, Madhusudan. “Modeling conditional volatility of the Indian stock markets.” Vikalpa 30, no. 3 (2005): 21-38.
Khan, Maaz, Umar Nawaz Kayani, Mrestyal Khan, Khurrum Shahzad Mughal, and Mohammad Haseeb. “COVID-19 Pandemic & Financial Market Volatility; Evidence from GARCH Models.” Journal of Risk and Financial Management 16, no. 1 (2023). https://doi.org/10.3390/jrfm16010050
Kim, Hwa-Sung. “Risk management and optimal capital structure under ambiguity.” Finance Research Letters 40 (2021): 101752. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101752
Kour, Manjit, and Daniel Schutte. “Stock market risk and return in crisis: Comparative evidence from India and South Africa.” Financial Markets, Institutions and Risks 10, no. 1 (2026): 18-30.
Mishra, Monika, Neha Seth, and Laxmidhar Panda. “Demystifying the Impact of COVID-19 on Structural Volatility of Indian Sectoral Market: A Quantile Regression Analysis.” Vision (2023): 1-14. https://doi.org/10.1177/09722629231159521
Nguyen, Ngoc Hong, Nam Thanh Vu, Quan Tran, Thao Tran, and Duc Hong Vo. “Market performance and volatility during the Covid-19 pandemic in Vietnam: A sector-based analysis.” Cogent Business & Management 9, no. 1 (2022): 2119681. https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2119681.
Rehan, Muhammad, Jahanzaib Alvi, and Umair Lakhani. “Comparative analysis of aggregate and sectoral time-varying market efficiency in the Russian stock market during the COVID-19 outbreak and the Russia–Ukraine conflict (RUC).” International Journal of Emerging Markets 20, no. 11 (2025): 4575-4596. https://doi.org/10.1108/IJOEM-07-2023-1195
Thampanya, Nopporn, Jing Wu, Muhammad A. Nasir, and Jian Liu. “Fundamental and behavioural determinants of stock return volatility in ASEAN-5 countries.” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 65 (2020): 101193.
Tian, Fengping, Jiti Gao, and Ke Yang. “A quantile regression approach to panel data analysis of health care expenditure in OECD countries. Monash Business School, Department of Econometrics and Business Statistics.” Working Paper (2016): 1-27.
Topcu, Mert, and Omer S. Gulal. “The impact of COVID-19 on emerging stock markets.” Finance Research Letters 36 (2020): 101691.
Ullah, Sabeeh, Sumaira Khan, Nazia Iqbal Hashmi, and Md Shabbir Alam. “COVID-19 pandemic and financial market volatility: A quantile regression approach.” Heliyon 9, no. 10 (2023): e21131. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21131.
