سیاهه منابع
الف- منابع فارسی:
ابونوری، اسمعیل، و حامد ضیاءالدین. «بازدهی و تلاطم بین قیمت جهانی نفت و شاخص بازار سهام در کشورهای عضو اوپک»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی 14، شماره 1 (1399): 1-24.
بنی اسدی، مصطفی، و رضا محسنی. «اثر شوکهای دائمی و موقت بهرهوری بر شدت مصرف انرژی در ایران (کاربرد روش بلانچارد-کوا)»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران 3، شماره 10 (1393): 41-65.
ثقفی، علی، و رضا قنبریان. «بررسی رابطه پویا بین قیمت نفت و شاخصهای بازار سرمایه در ایران»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 20 (1394): 193-216.
حسینی، سید مهدی، و امیر دادرس مقدم. «مدلسازی شوکهای پول، مالی بر بازده سهام و صنایع بورسی کشور»، دو فصلنامه علمی بررسی مسائل اقتصاد ایران 9، شماره 1 (1401): 125-159.
حیدری، حسن، و سحر بشیری. «بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات مدلسازی اقتصادی 3، شماره 9 (1391): 71-92.
دادرس مقدم، امیر، سید مهدی حسینی، محمدحسین کریم، حسین بدیع فرزین، و محمد نوروزیان. «مدلسازی و تأثیر شوکهای اقتصادی بر بازده سهام صنایع غذایی»، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 19، شماره 124 (1401): 315-326.
دموری، داریوش، و نگار میرزاد. «بررسی حافظه بلندمدت در نوسانات پویا: رابطه بین بازده سهام و نرخ ارز»، مدیریت دارایی و تأمین مالی 6، شماره 3 (1397): 147-164.
صالحی، الهکرم، و مریم حموله علیپور. «تأثیر شوکهای قیمت نفت خام بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران»، فصلنامه چشمانداز حسابداری و مدیریت 1، شماره 3 (1397): 69-85.
صرافی زنجانی، محمد، و نادر مهرگان. «اثر نامتقارن ریسک نرخ ارز بر شاخص سهام صنایع صادرات محور با استفاده از مدل NARDL»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 9، شماره 33 (1397): 89-116.
عسگرنژاد نوری، باقر. «عوامل مؤثر بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران: رویکرد فراتحلیل»، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی 6، شماره 1 (1397): 29-50.
فتاحی، شهرام، سمیه اعظمی، و شیدا عباسی شاکرم. «تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای منتخب در حال توسعه: رویکرد پانل جاذبه پویا»، فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی 4، شماره 1 (1397): 145-172.
مردانی، علی، علی ناظمی اشتی، و مهدی نظرآقایی. «تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده سهام با توجه به وضعیت شاخص ثبات سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت»، فصلنامه پیشرفت و توسعه اقتصادی استان کرمانشاه 1، شماره 2 (1400): 58-81.
ناهیدی امیرخیز، محمدرضا. «تأثیر نامتقارن نوسان نرخ ارز بر بازده سهام در بازار سرمایه ایران»، فصلنامه اقتصاد محاسباتی 1، شماره 2 (1401): 87-106.
ب- منابع لاتین:
Alamgir, Farzana, and Sakib Bin Amin. “The Nexus between Oil Price and Stock Market: Evidence from South Asia.” Energy Reports 7 (2021): 693-703.
Basher, Syed Abul, Alfred A. Haug, and Perry Sadorsky. “Oil Prices, Exchange Rates and Emerging Stock Markets.” Energy Economics 34, no. 1 (2012): 227-240.
Blanchard, Olivier J., and Danny Quah. “The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances.” American Economic Reciew 4, no. 79 (1989): 655-673.
Cevik, Nuket Kirci, Emrah I. Cevik, and Sel Dibooglu. “Oil Prices, Stock Market Returns and Volatility Spillovers: Evidence from Turkey.” Journal of Policy Modeling 42, no. 3 (2020): 597-614.
Chancharat, Surachai, Abbas Valadkhani, and Charles Havie. “The Influence of International Stock Markets and Macroeconomic Variables on the Thai Stock Market,” Applied Econometrics and International Development 7, no. 1 (2007): 221-238.
Chang, Chia-Lin, Michael Mc Aleer, and Roengchal Tansuchat. “Crude Oil Hedging Strategies Using Dynamic Multivariate GARCH.” Energy Economics 33, no. 5 (2011): 912-923.
Chen, Nai-Fu, Richard Roll, and Stephen A. Ross. “Economic Forces and the Stock Market.” Journal of Business 59, no. 3 (1986): 383-403.
Hamilton, Janes. D. “What Is an Oil shock?” Journal of Econometrics 113, no. 2 (2003): 363-398.
Hiransha, M. E. A. G., E. Ab Gopalakrishnan, and K. P. Soman. “NSE Stock Market Prediction Using Deep-Learning Models.” Procedia Computer Science 132, no. C (2018): 1351-1362.
Huang, Roger D., Ronald W. Masulis, and Hans R. Stoll. “Energy Shocks and Financial Markets.” Journal of Futures Markets 16, no. 1 (1996): 1-27.
Jones, Charles M., and Gautam Kaul. “Oil and the Stock Markets.” Journal of Finance 51, no. 2 (1996): 463-491.
Kilian, Lutz. “The Economic Effect of Energy Price Shocks.” Journal of Economic Literature 46, no. 4 (2008): 871-909.
Kling, John L. “Oil Price Shocks and Stock-Market Behavior.” Journal of Portfolio Management 12, no. 1 (1985): 34-39.
Le, Hoang Anh, and Trang Doan. “The Impacts of Crude Oil Market Structure on Stock Market Growth: Evidence from Asian Countries.” Hindawi Complexity 2022, no. 1 (2022): 1-12.
Maghyereh, Aktham, and Ahmad Al-Kandari. “Oil Price and Stock Markets in GCC Countries: New Evidence from Nonlinear Co-Integration Analysis.” Managerial Finance 33, no. 7 (2007): 449-460.
Mokni, Khaled. “Time-Varying Effect of Oil Price Shocks on the Stock Market Returns: Evidence from Oil-Importing and Oil-Exporting Countries.” Energy Reports 6, no. 1 (2020): 605-619.
Mork, Knut Anton. “Business Cycles and the Oil Market.” Energy Journal 15, no. SI-3 (1994): 15-38.
Mork, Knut Anton. “Oil and the Marcoeconomy When Prices Go Up and Down: an Extension of Hamilton's Results.” The Journal of Political Economy 97, no. 3 (1989): 740-744.
