تحلیل اثر متغیرهای اقتصاد کلان و درون بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور

کمیجانی, مهرشاد; پژویان, جمشید; غفاری, فرهاد

تحلیل اثر متغیرهای اقتصاد کلان و درون بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مهرشاد کمیجانی ¹

جمشید پژویان ²

فرهاد غفاری ³

¹ کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

² استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

³ دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

چکیده

مطالبات غیرجاری بانک‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های نظارتی مهم و نشان‌دهندة ضعف و ناتوانی بانک‌ها در تامین مالی بخش‌های اقتصادی می‌باشد. به دلیل اینکه اقتصاد ایران از منظر طبقه‌بندی تأمین مالی بانک محور تلقی می‌شود انجماد بخشی از دارایی‌های بانکی در قالب مطالبات وصول نشدة از بخش‌های دولتی و غیردولتی سبب می‌گردد بانک‌ها در معرض ریسک‌های مختلفی قرار گرفته که باعث بی‌ثباتی در نظام بانکی و در سطح اقتصاد کلان می‌شود. هدف مقاله حاضر ارائه تحلیلی از علل و برآوردی از نقش متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای درون بانکی در اثرگذاری بر مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور می‌باشد.
در این مقاله برای تحقق هدف مشخص شده با استفاده از مدل داده‌های پانل دیتا نقش عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری در نوزده بانک کشور به صورت فصلی در دوره 1387-1394 برآورد شده است. با استفاده از مدل آزمون شده میزان تأثیر هر یک از متغیرهای اقتصاد کلان و درون بانکی بر مطالبات غیرجاری برآورد گردید. یافته‌ها دلالت بر آن دارد که تأثیر متغیرهای درون بانکی بر مطالبات غیرجاری بیشتر از متغیرهای اقتصاد کلان بوده ولی در عین حال نمی‌توان از نقش متغیرهای اقتصاد کلان همچون رشد اقتصادی غافل شد.

کلیدواژه‌ها

متغیرهای اقتصاد کلان

متغیرهای درون بانکی

مطالبات غیرجاری

شبکه بانکی

عنوان مقاله English

The Effects of Macroeconomic and Bank-Specific Variables on Non-Performing Loans of Selected Iranian Banks

نویسندگان English

Mehrshad Komijani ¹

Jamshid pajooyan ²

Farhad Ghaffari ³

¹ M.A in Economics, Islamic Azad University, Science and Research unit,

² Professor of Economics, University of Allameh

³ Associate Professor of Economics, Islamic Azad University, Science and Research unit

چکیده English

Non-performing loans (NPLs) constitute one of the main supervisory indices and indicate the weakness of banks in financing various economic sectors. This is especially true in Iranian economy in which the banking system shoulders the burden of providing financial resources. However, the Iranian economy is categorized as a bank-based one. At present situation, parts of the assets are frozen in the form of non-performing loans to government and non-government sectors, and thus the banks will be exposed to various risks which cause instability in banking sector and macroeconomic situation. The current paper intends to analyze the causes of the NPLs and estimate the role of macroeconomic as well as bank-specific variables.
For this purpose, the study used panel data models to investigate the causes of NPLs in 19 banks on a quarterly basis during 2008 to 2015. Results of the model testing offer an estimation of the effects of each group of macroeconomic and bank-specific variables on NPLs. The model attributes a stronger effect to bank-specific variables compared to macroeconomic ones. However, the role of macroeconomic variables such as economic growth cannot be ignored.

کلیدواژه‌ها English

Macroeconomic Variables

Bank-Specific Variables

NPLS

Banking system

الف- فارسی
1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ بانک داده‌های سری‌های زمانی 1391-1384.
2. ___________________ ؛ اداره بررسی‌های و سیاست‌های اقتصادی، نماگرهای اقتصادی، 1394-1391.
3. ___________________ ؛ اداره اطلاعات بانکی، گزارش تسهیلات جاری و غیر‌جاری بانک‌ها، خرداد ماه، 1395.
4. ___________________ ؛ گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پول، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال‌های مختلف.
5. ___________________ ؛ معاونت اقتصادی،گزارش تأمین مالی تولید، شهریورماه، 1394.
6. بوالحسنی، محسن؛ «بررسی اثر تحریم‌های بانکی و نوسانات برخی از متغیرهای اقتصادی بر حجم مطالبات ارزی بانک توسعه صادرات ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد بانکداری، مؤسسه عالی بانکداری ایران، 1389.
7. حیدری، هادی؛ زواریان، زهرا؛ نوربخش، ایمان؛ «بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک‌ها»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 1390، سال یازدهم، شماره اول.
8. عادلی نیک،حامد؛ «تأثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات غیر‌جاری بخش بانکی رهیافت اقتصاد‌سنجی، مقاله کاری شماره «MBRI 9226، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1392.
9. کردبچه، حمید و پردل نوش آبادی، لیلا؛ «تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 1390، سال شانزدهم، شماره 49.
10. کمیجانی، اکبر، حمید زمان‌زاده، علی بهار؛ «سازوکار مدیریت نرخ‌های سود در چارچوب سیاست پولی»، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خرداد ماه، 1395.
11. نیلی، فرهاد؛ امینه محمودزاده، امینه؛ «مطالبات غیرجاری یا دارایی‌های مسموم بانک‌ها»، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1393.
ب- لاتین
1. Fofak, H., 2005, "Non-performing Loans in sub-saharan Africa:causal Analysis and macroeconomic implications", World Bank policy Research working paper, No. 3769.
2. Khemraj, T. and Pasha, S.R., 2009, "The Determinants of Non-Performing Loans: An Econometric Case Study of Guyana", 3rd Biennial Intternational Conference on Business, Banking & Finance, The University of the West Indies St, Augustine Campus, Trinidad and Tobago, May 27 to 29.
3. Klein,N., 2013, Non-performing Loans in CESEE:Determinants and impact on macroeconomic performance, IMF working paper 13/72.
4. Louzis,D.P.A.T.Vouldis and V.L-metaxas., 2010, macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing Loans in Greece: A comparative study of mortgage,business and consumer loan portfolios, Journal of Banking & Finance,Vol. 36, No. 4.
5. Nkusu, M., 2011, "Non-performing Loans and macrofinancial vulnerabilities in Advanced Economies", IMF working paper 11/161.
6. Rajan,R and s.c Dahl., 2003,"Non-performing Loans and Terms of credit of public sector Banks in india: An Empirical Assessment", Occasional paper, Vol. 24. No. 3, Reserve Bank of india.