دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی

دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی

ارزیابی پیش‌بینی رشد اقتصادی با استفاده از مدل‌های سری زمانی یک متغیره و مدل‌های تک نماگر از شاخص‌های پیشرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
علی طیب نیا 1
محسن مهرآرا 2
رضا محمدی 3
1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
3 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
چکیده
چکیده
بررسی رفتار تولید ناخالص داخلی و برخی متغیرهای کلان و بخشی نشان می‌دهد که الگوی تغییرات تولید ناخالص داخلی با الگوی تغییرات آن متغیرها هماهنگی دارد که این هماهنگی با تقدم و تأخر زمانی انعکاس می‌یابد. تقدم زمانی در متغیرهای مربوطه زمینه پیش‌بینی تغییرات تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌کند. این متغیرها به شاخص‌های پیشرو معروف می‌باشند. این تحقیق به دنبال مقایسه توانایی شاخص‌های پیشرو مختلف در پیش‌بینی رشد کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی از طریق روش مدل تک‌نماگر از شاخص‌های پیشرو می‌باشد. بدین منظور چهارده شاخص پیشرو طی هشت دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است، ضمن مقایسه شاخص‌های پیشرو پیش‌بینی‌های حاصله با نتایج الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک یک متغیره نیز مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از برتری نسبی متغیر نرخ غیر‌رسمی ارز می‌باشد هر چند بهترین شاخص پیشرو در دوره‌های مختلف متفاوت می‌باشد. آماره مورد استفاده در انجام مقایسات آماره ریشه میانگین مجذور خطاها می‌باشد.
 
کلیدواژه‌ها
واژگان کلیدی: شاخص‌های پیشرو
مدل تک نماگر
ریشه میانگین مجذور خطاها (RMSE)
پیش‌بینی رشد کوتاه‌مدت

عنوان مقاله English

The Analysis of Forecasting GDP Growth by Means of Single Indicator Model from Leading Indicators

نویسندگان English

Ali Taeibnia 1
Mohsen Mehrara 2
Reza Mohammadi 3
1 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
2 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
3 Master of Economics, University of Tehran
چکیده English

The examination of Gross Domestic Production behavior and some sectoral and macro variables show that latter convey some useful information as leading indicators for forecasting GDP. So, the past information on these indicators helps to reduce the forecast error of GDP. The objective of this paper is to identify the leading indicators and to compare the ability of those in forecasting short run GDP growth. In this regard, fourteen leading indicators in 8 periods are evaluated. Moreover, the forecasts are compared with the ones with univariate ARMA method based on RMSE criteria. The results show the relative outperformance of forecasts with informal exchange rate, although the quality of leading indicators during different period is changing.

کلیدواژه‌ها English

Leading Indicators
Single Indicator Model
Root Mean Square Errors (RMSE)
Forecast
GDP Growth

  1.  

    الف- فارسی

    1. درگاهی، حسن؛«شناسایی شاخص‌های پیشرو و ساخت شاخص ترکیبی جهت تجزیه و تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران»،‌ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1383.
    2. جهانگرد، اسفندیار و فرهادی، علی رضا؛«ارزیابی شاخص‌های پیشرو در اقتصاد ایران»، مجله برنامه و بودجه، 1382، شماره 81.
    3. سلطانی، زهرا؛ «بررسی تئوری‌های ادوار تجاری و کاربرد آن در اقتصاد ایران»، رساله دکتری، ‌دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،‌ 1380.
    4. سهراب‌زاده، ‌جهانگیر؛ «شناسایی و پیش‌بینی ادوار تجاری از طریق شاخص‌های رهنما»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ‌دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1378.
    5. نیلی، مسعود و درگاهی، حسن؛ «تحلیل وضعیت رکودی در اقتصاد ایران بر مبنای نظریات چرخه‌های تجاری در ایران»، فصلنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1377، شماره 131.
    6. ولی‌مقدم زنجانی، محمد و ‌باستانزاد، حسین و بهرامی، مهناز؛‌»اثرات متغیرهای پیشرو بر سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران» پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1379.

      ب- لاتین

      1. Anindya Banerjee & Massimiliano Marcellino; 2006, "Are there any Reliable Leading Indicator for US Inflation and GDP Growth?" International Journal of Forecasting, No. 22, pp. 137-151
      2. Arthur F.Burns & Wesley C.Mitchel; 1946, "Measuring Business Cycles", New York, National Bureau of Economic Research.
      3. Baba Chikako and Kışınbay Turgut; 2011, "Predicting Recessions: A New Approach For Identifying Leading Indicators and Forecast Combinations", IMF Working Paper, Monetary and Capital Markets Department.
      4. Banerjee, Anindya & Marcellino, Massimiliano & Masten, Igor; 2003, "Leading Indicators for Euro Area Inflation and GDP Growth", Working Papers 235, IGIER.
      5. Bates, J. M. and Granger. C.W.J; 2000, "The Combination of  forecasts", Operational Research Quarterly, Vol. 2, No. 20, pp. 451-468.
      6. Cashin, Pau & Auliaris, Sam; 2001, "Key Features of Australian Business Cycle", IMF Working Paper.
      7. Cecchetti, S.G, Chu, R.S and Steindel, C; 2000, "The Unreliability of Inflation Indicators", Current Issues in Economic and Finance 4/6, Federal Reserve Bank of New York.
      8. Gavsto ,Andrea & Pllegrini, Guido;. 2001, "The Role of Monetary Policy", American Economic Review, vol. 58.
      9. Hawkins. J; 2005, "Economic forecasting: history and procedures", Treasury Government Australian, Economic Roundup, Autumn.
      10. Holmes. R. A and Shamsudin, A.F.M; 1993, "Evaluation of alternative leading Indicators of British Industrial employment", International Journal OF Forecasting 9-17-83.
      11. Holmes. R .A; 1986 ,"Leading Indicators of Industrial employment in Biritsh Coloumbia", International Journal Of Forecasting, Vol. 2, pp. 87-100.
      12. Kajal Lahiri, Geoffrey H. Moore; 1992, Leading Economic Indicators: New Approaches and Forecasting Records, Cambridge University Press.
      13. King R.G and Plosser.C.I; 1984, "money credit , and price inn a real business cycle", American economic reviews, Vol. 5, No. 74, pp. 363-380
      14. Kose, A.,Tork, C. & whiteman, c; 2002, "Understanding the Evaluation of Word Business Cycle", IMF Working Paper.
      15. Lahiri Kajal, Geoffrey H. Moore; 1992, "Leading Economic Indicators: New Approaches and Forecasting Records", Cambridge University Press.
      16. Sergeant.T.J and Sims.c; 1977, "Business Cycle Modeling Without Pretending to Have to Mutch Priori
      17. Theory", In.C sims(ed), New Method of Business Cycle Research, Minneapolis: Federal Reserve Bank of Minneapolis.
      18. William.F.Butler, Robert. A. kavesh, Platt Robert.B; 1966, "How business economists forecast", englewood cliffs.N.J. Prentice-Hall [c].

ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.
دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
پیاپی 1
شهریور 1393
صفحه 23-48