شهرام فتاحی؛ آرش احمدی؛ علی اکرم میرزایی
دوره 0، شماره 23 ، تیر 1392، ، صفحه 113-136
چکیده
کارشناسان اقتصادی و متخصصان بازارهای مالی همواره در پی یافتن روش‌هایی برای پیش‌بینی رفتار متغیرهای اقتصادی و مالی از جمله نرخ ارز بوده‌اند. مطالعات زیادی بر روی مدل‌های ساختاری و سری زمانی پیش‌بینی ...
بیشتر
کارشناسان اقتصادی و متخصصان بازارهای مالی همواره در پی یافتن روش‌هایی برای پیش‌بینی رفتار متغیرهای اقتصادی و مالی از جمله نرخ ارز بوده‌اند. مطالعات زیادی بر روی مدل‌های ساختاری و سری زمانی پیش‌بینی نرخ ارز انجام شده است. با این حال پیش‌بینی نرخ ارز همواره یک مسئله پیچیده بوده است و مدلسازی نرخهای ارز به چالشی در میان محققان حوزه مالیه بینالملل و متخصصان اقتصادسنجی تبدیل شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک یک الگوی ترکیبی شامل مدل‌های ساختاری و سری زمانی ارائه میشود. سپس عملکرد آن با مدل‌های ساختاری و سری زمانی منفرد و همچنین با روش‌های دیگر ترکیب مانند استفاده از میانگین مقایسه میشود. نتایج به دست آمده نشان میدهند که در میان روش‌های پیش‌بینی نرخ ارز، روش ترکیب مدلها به وسیله الگوریتم ژنتیک دقت بالاتری دارد.
