محسن ابراهیمی؛ ابراهیم زرینی؛ سید محمدعلی حاجی میرزایی
دوره 0، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 89-106
چکیده
در این مطالعه نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش «خود رگرسیون برداری ساختاری»(SVAR)[1] با داده‌های فصلی برای قیمت نفت و سایر متغیرها در دوره مذکور بررسی شده است، نتایج حاصل ...
بیشتر
در این مطالعه نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش «خود رگرسیون برداری ساختاری»(SVAR)[1] با داده‌های فصلی برای قیمت نفت و سایر متغیرها در دوره مذکور بررسی شده است، نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنین تفسیر توابع عکسالعمل آنی (IRFS) [2] و تجزیة واریانس خطای پیشبینی ((FEVDS[3]، نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین قیمت نفت و سایر متغیرها وجود دارد. وقوع تکانه قیمتی نفت موجب می‌گردد که نقدینگی به طور دائمی افزایش یابد و شاخص قیمت مصرف کننده نیز بعد از یک سال از وقوع تکانه، به صورت نمایی و فزاینده افزایش یابد که به معنی تورم فزاینده است. سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی نیز در دو سال اول وقوع تکانه دچار کاهش شده اما بعد از آن تعییرات مثبتی را نشان می‌دهد. هزینه‌های جاری دولت ابتداً شدیداً افزایش می‌یابد و با نوسانات نسبتاً بالایی در طول زمان رشد می‌کند. در عوض هزینه‌های عمرانی در سال اول دچار نوسان شده اما از آن به بعد روند رو به گسترشی را خواهد داشت. نتایج تجزیه واریانس متغیرها نیز نشان می‌دهد که تغییرات سه متغیر قیمت نفت، نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها تغییرات همه متغیرها را به مقدار بیشتر از 20 درصد در بلند‌مدت توضیح می‌دهد. [1]. Structural Vector Autoregressive [2]. Impulse Response [3]. Variance Decomposition
