سمیرا سیف؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ منصور اسماعیل پور
دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 300-326
چکیده
یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد جهان، استفاده از سرمایه‌های راکد برای توسعه اقتصادی هر کشور است و این نیازمند یک سیاست راهبردی جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت تقویت بازار سرمایه کشور است. هدف ...
بیشتر
یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد جهان، استفاده از سرمایه‌های راکد برای توسعه اقتصادی هر کشور است و این نیازمند یک سیاست راهبردی جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت تقویت بازار سرمایه کشور است. هدف کلی این پژوهش، بررسی انطباقپذیری رفتار بازار سهام ایران با سایر بازار های مالی خارجی طبق مدل تئوری موج الیوت از ابزارهای تحلیل تکنیکال و با استفاده از الگوریتم‌های طبقه‌بندی است. لذا در این پژوهش، روند حرکتی قیمت در شاخص کل و شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار ایران بهعنوان دماسنج اقتصاد و نشانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا، متغیرهای نوسان‌نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت و تغییرات قیمت، بطور روزانه برای شاخص کل از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 و شاخص کل هم وزن از تاریخ 14/02/1394 تا 11/09/1399 محاسبه شد و بر اساس این سه متغیر، روند حرکتی به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب‌گذاری شد. سپس، الگوریتم‌های طبقه‌بندی مانند درخت تصمیم، نزدیک‌ترین K همسایه، ماشین بردار پشتیبان خطی برای پیش‌بینی روند آینده استفاده شد. نتایج نشان داد دقت الگوریتم‌های درخت تصمیم و نزدیک‌ترین K همسایه در پیش‌بینی برچسب خرید، فروش و نگهداری بالای 90 % بوده است. بنابراین، استفاده از روش‌های تکنیکی و الگوریتم‌های پیشنهادی می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تشخیص روند آتی شاخص کل و شاخص کل هم وزن کمک کند.
