اسماعیل ملکش؛ نادر مهرگان؛ علی رضا عرفانی؛ اسمعیل ابونوری
دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 201-223
چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص‌های سلامت مالی CAMEL بر وام‌دهی بانک‌های کشور در چارچوب کانال وام‌دهی بانک است. به منظور تحلیل ناهمگنی رفتار بانک‌ها در واکنش به سیاست پولی، متغیرهایی تحت عنوان اثر تقاطعی ...
بیشتر
هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص‌های سلامت مالی CAMEL بر وام‌دهی بانک‌های کشور در چارچوب کانال وام‌دهی بانک است. به منظور تحلیل ناهمگنی رفتار بانک‌ها در واکنش به سیاست پولی، متغیرهایی تحت عنوان اثر تقاطعی نسبتهای CAMEL با سیاست پولی در مدل تعریف شده که از حاصلضرب متغیر سیاست پولی در هر یک از این شاخصها بهدست میآید. در تخمین مدل به روش GMM از دادههای تابلویی ترازنامه و صورت سود و زیان 24 بانک کشور در دوره 1384-1396 استفاده شد. نتایج نشان میدهد که متغیر سیاست پولی (پایهی پولی) ارتباط مثبت و معناداری با میزان وام‌دهی بانک‌ها داشته و نسبتهای CAMEL شدت اثربخشی سیاست پولی بر وام‌دهی بانک‌ها را تغییر میدهند. به عبارت دیگر شاخص‌های سلامت مالی عاملی هستند تا بانک‌ها بر مبنای آن در واکنش به سیاست پولی رفتار متفاوتی داشته که به معنی ناهمگنی رفتار بانکهاست. اثر سیاست پولی بر وام‌دهی بانک با سطوح بالاتر شاخص‌های نقدینگی و کیفیت مدیریت، کاهش یافته ولی دو شاخص کفایت سرمایه و کیفیت دارایی سبب تقویت این اثربخشی میشود و در نهایت شاخص سودآوری تاثیری بر این اثربخشی ندارد. همچنین افزایش رقابت در صنعت بانکداری، اثربخشی سیاست پولی بر وام‌دهی بانک‌ها را تقویت میکند.
