آرش هادی‌زاده؛ جعفر عباسی؛ شهریار زروکی
دوره 0، شماره 19 ، تیر 1390، ، صفحه 59-74
چکیده
هدف این مقاله بررسی تجربی نظریة صادرات منجر به رشد با استفاده از الگوی نئو‌کلاسیکی فِدِر در ایران است. به‌این منظور از داده‌های سری زمانی منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران برای سال‌های (1386-1338) استفاده ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی تجربی نظریة صادرات منجر به رشد با استفاده از الگوی نئو‌کلاسیکی فِدِر در ایران است. به‌این منظور از داده‌های سری زمانی منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران برای سال‌های (1386-1338) استفاده شده است.پس از آزمون مانایی متغیرها جهت بررسی رابطة هم‌جمعی بین دو متغیر کلان اقتصادی - صادرات و تولید ناخالص داخلی - از دو روش انگل - گرنجر و یوهانسون استفاده گردید. سپس اثر علّی رشد صادرات بر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه‌گذاری آزمون شد. سرانجام با برآورد الگوی خود توضیح برداری (VAR) و استفاده از تابع عکس العمل آنی (IRF) و تجزیه واریانس به بررسی چگونگی عکس‌العمل متغیرها به شوک‌‌ها پرداخته شد.نتایج حاصل از تحقیق از روش انگل - گرنجر وجود هم‌انباشتگی بین متغیرهای مدل را تأیید نکرد در حالی که روش یوهانسون وجود یک بردار هم‌جمعی را تأیید کرد. علاوه بر این، وجود رابطه علّی از صادرات به GDP تأیید و از صادرات به سرمایه‌گذاری تأیید نشد. توابع عکس‌العمل آنی نشان دادند که عکس‌العمل GDP وصادرات نسبت به یک انحراف معیار تکانه دارای روندی مشابه است و پس از هفده دوره به روند بلند‌‌مدت خود میل می‌کنند. سرمایه‌گذاری نیز پس از دوره هشتم به روندی دائمی می‌رسد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن است که در دوره اول صد در صد تغییرات GDP ناشی از خود متغیر و در دوره دوم حدود نود و یک در صد تغییرات GDP از طریق خود متغیر و یک و سه دهم درصد از طریق سرمایه‌گذاری توضیح داده می‌شود.
