نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور استان مازندران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

در اقتصاد امروز، صنعت بانکداری از اهمیت شایانی برخوردار است. با بهبود تکنولوژی، رقابت بین بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی شدت گرفته است و در این میان مؤسساتی موفق هستند که در عملکرد، کارایی داشته باشند. تحلیل عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه، به عنوان نوعی از مؤسسات مالی، می‌تواند در بهبود جایگاه رقابتی آن‌ها کمک کننده باشد. در کشور ایران، چندی است که در راستای طرح بانکداری اسلامی و مقابله با بانکداری ربوی، فعالیت مؤسسات مالی قرض‌الحسنه به طور چشمگیری افزایش یافته است.
در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، به ارزیابی عملکرد شعب صندوق قرض‌الحسنه ولی‌عصر (عج)، پرداخته شد و کارایی شعب با استفاده از مدل‌های CCR، BCC و پروفایل محاسبه گردید. نتیجه محاسبات کارایی مقیاس در سال 1384 حاکی از آن است که شعب شهید بزاز، باغ فردوس، شهید گرائیلی، توحید و کشوری فاقد کارایی مقیاس بوده‌اند. با توجه به نوع بازده نسبت به مقیاس آن‌ها، برای رسیدن به سطح کارایی مقیاس لازم است که شعبه شهید بزاز از حجم منابع خود کاسته و دیگر شعب، بر حجم منابع خود بیافزایند. از آنجا که در سال 85 هیچ‌یک از شعب ناکارا در سطح بازده نسبت به مقیاس افزایشی عمل نمی کردند لذا کاهش حجم فعالیت و منابع هیچ‌گونه منفعتی برای کل مجموعه (صندوق قرض‌الحسنه) نخواهد داشت. همچنین در میان شعب کارا در سال 84 شعبه کشاورز و در سال 85 شعبه مرکزی تعداد دفعات بیشتری به عنوان واحد مرجع انتخاب شده و بنابراین به عنوان واحد ممتاز در این دو سال شناسایی گردیدند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Banking Industry by Use of Data Envelopment Analysis: (Case study: Babol Valiasr Funds Branches)

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Asna Ashari 1
  • Safar Farhang 2
  • Ali Zareshahi 3
  • Mohammad Sajad Sini 3

1 Associate Professor of Economics, Payame Noor University, Mazandaran Province

2 Faculty member of Payame Noor University of Mazandaran Province

3 Master of Industrial Management

چکیده [English]

 
The banking industry is of great importance to every one of us. With the availability of new technology and the Internet, more and more organizations are entering some aspect of the banking business and this result in intense competition in the financial markets. The performance of Islamic Investment Funds as a typical financial corporate can help to improve the practice of Islamic banking.
In this paper using Data Envelopment Analysis to evaluate the performance of Valiasr investment funds in Babol city. In this way, researchers use some models as CCR, BCC and Input Efficiency Profile (IEP) to measure the efficiency of these funds.  Result of scale efficiency in the year of 1384 shows that the branches of Shahid Bazaz, Bagh Ferdos, Shahid Geraeili, Tohid and Keshavari have not the scale efficiency. With respect to their return to scale (RTS), in order to reach the scale efficiency it is necessary that Shahid Bazaz branches decrease the level of its resources and others to increase their resources. Also, among the efficient branches, in the years of 1384 and 1385 Keshavarz and Markazi branches have been selected more as reference unit and hence those are considered as excellent units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Investment Funds
  • Data Envelopment Analysis
  • performance evaluation
  • return to scale

منابع

الف- فارسی

1-       مهرگان محمدرضا، مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.
2-       شهریاری، علی، ارزیابی عملکرد دانشکده‌های دانشگاه تهران به کمک تحلیل پوششی داده‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱.
3-       آذربایجانی، کریم و کوهی اصفهانی، مجید، اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل کارایی و بهره‌وری بانک‌های استان اصفهان به روش DEA، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۵، شماره 3.
4-       ایزدی فر، علی اکبر، عوامل مؤثر در تقویت نهاد قرض‌الحسنه، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تخصصی پولی و بانکی، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۵.
5-       طیبی، سید کمیل و هرتمنی، امیر، بازارهای مالی غیر متشکل مقدمه‌ای بر بنیادهای مالی خرد در سیستم مالی ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تخصصی پولی و بانکی، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۵.
6-     اثنی عشری، ابوالقاسم، آزمون درونزایی حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه و برآوردن کشش سطح عمومی قیمت‌ها، مطالعه موردی اقتصاد ایران 1382-1340، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تخصصی پولی و بانکی دانشگاه مازندران،۱۳۸۵.

ب- لاتین

7-       Folan, P , Browne, J, a review of performance measurement: Towards performance management, Computers in Industry, 2005, 56, pp 663-680
8-       Bala, K. , Cook, W. D, Performance measurement with classification information: an enhanced additive DEA model, Omega: The international Journal of Management Science, 2003, 31, pp 439 - 450
9-       Paradi, Joseph C. , Schaffnit, C , Commercial branch performance evaluation and results communication in a Canadian bank––a DEA application, European Journal of Operational Research, 2004, 156, PP 719–735
10-    Wu, D. , Yang, Z. , & Liang, L , Using DEA-neural network approach to evaluate branch efficiency of a large Canadian bank, Expert Systems with Applications, 2006, 31, PP 108–115
11-     Barros, C. , Athanassiou, M., Efficiency in European seaports with DEA: Evidence from Greece and Portugal, Maritime Economics & Logistics, 2004, 6, 122–140
12-    Cooper, W. W , Data envelopment analysis. A comprehensive text with models, applications, reference, and DEA - solver software. USA: Kluwer Academic Publishers, 1999.
13-    Munksgaard, J. , Pade, L. , Fristrup, P, Efficiency gains in Danish district heating: Is there any thing to learn from benchmarking? Energy policy, 2005, 33, 1986–1997
14-    Paradi, Joseph C. , Smith, S. , Schaffnit, C , Knowledge Worker Performance Analysis Using DEA: An Application to Engineering Design teams at Bell Canada, IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT, 2002, 49, 161–173
15-    M. Mostafa, M , Modeling the efficiency of top Arab bank: A DEA-neural network approach, Expert Systems with Application, article in press, 2007.
16-    Bergendal, G , DEA and benchmarks-An application to Nordic banks, Annals of operations research, 1998, 98, 332–345.
17-    Zenios. S. A and Soteriou, A , Efficiency, profitability, and Quality in the provision of banking services; working paper, the Wharton financial Institution center, 1997.
18-    Athanassopoulos , A , Nonparametric Frontier models for Assessing the market and cost efficiency of large scale Bank branches network; journal of money, credit and Banking , 1998, vol ,30,no,2,pp. 172-192.
19-    Tyrone T. Lin, Application of data envelopment analysis in bank operating Performance, Expert Systems with Applications, Accepted Manuscript. Available: htt: //dx. doi. org/10,1016/j. esva. 2008, 11, 018.
 
 
 
 
 

پیوست یک: اطلاعات بدست آمده از شعب مؤسسه قرض‌الحسنه (برای سال‌های 1384 و 1385) به شرح جداول 1 و 2 می‌باشد.

جدول (۱): ورودی‌ها و خروجی‌های هر یک از شعب صندوق ولی ‌عصر (عج) بابل (سال 1384)

ردیف
نام شعبه‌ها
ورودی‌ها (منابع صندوق)
خروجی‌ها (مصارف صندوق)
تعداد نیروی انسانی
دارایی‌های
ثابت
سپرده
مردم
سپرده در بانک‌های
دیگر و سرمایه‌گذاری
حجم وام‌های
پرداختی
1
کشاورز
30
917945
112375285
80813605
11720935
2
میدان بار
7
481750
8048824
6361002
1658240
3
شهید بزاز
14
653213
28794511
19984108
4340364
4
امام رضا (ع)
6
564506
10534761
6916962
2452516
5
باغ فردوس
13
2462461
24912028
19637884
3523187
6
هفت تیر
10
353240
16645159
13686261
1242551
7
شهید گرائیلی
7
2016476
15119714
11205770
2399973
8
توحید
11
220235
15527731
11769750
1283604
9
امام خمینی
5
150867
5419666
1151535
2797258
10
شهید کشوری
7
2408519
7879113
6202759
942536
11
شعبه مرکزی
34
5103830
98665640
78639013
8797051
12
اداره مرکزی
35
14645841
5000000
13610949
10979744

جدول (۲): ورودی‌ها و خروجی‌های هر یک از شعب صندوق ولی‌عصر(عج) بابل (سال 1385)

ردیف
نام شعبه‌ها
ورودی‌ها (منابع صندوق)
خروجی‌ها (مصارف صندوق)
تعداد نیروی انسانی
دارایی‌های
ثابت
سپرده
مردم
سپرده در بانک‌های
دیگر و سرمایه‌گذاری
حجم وام‌های
پرداختی
1
کشاورز
29
875202
139012393
95037870
20943277
2
میدان بار
6
463864
12193011
7069097
2684257
3
شهید بزاز
17
626415
39415252
24765181
9128597
4
امام رضا (ع)
7
531854
15842133
9848002
3523128
5
باغ فردوس
12
2381666
39755352
23035574
9315788
6
هفت تیر
11
708259
28681120
16385152
7633168
7
شهید گرائیلی
8
2001555
19906106
13460321
3690070
8
توحید
11
2118685
26040244
15981807
5329620
9
امام خمینی
6
138382
16697502
4938971
8915131
10
شهید کشوری
7
2464134
12855011
7886263
2489570
11
شعبه مرکزی
32
4969803
140310903
100254081
25402095
12
اداره مرکزی
32
19461696
5000000
13661652
8164127

پیوست دو: واحد‌های مجازی ساخته شده برای هر یک از شعب ناکارا

مقایسه عملکرد واقعی شعبه باغ فردوس با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1384)

واحدهای مرجع
عملکرد واحد مجازی
عملکرد واقعی شعبه
متغیرها
شعب کشاورز، میدان بار، شعبه مرکزی، و اداره مرکزی،
2462461
2462461
میزان دارائی ثابت
13
13
تعداد نیروی انسانی
24912028
24912028
میزان سپرده‌های مردم
3654347. 12
3523187
میزان وام‌های پرداختی
20368957. 07
19637884
سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه شهید گرائیلی با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1384)

واحدهای مرجع
عملکرد واحد مجازی
عملکرد واقعی شعبه
متغیرها
شعب کشاورز، خمینی، و اداره مرکزی،
1394506. 74
2016476
میزان دارائی ثابت
7
7
تعداد نیروی انسانی
15119714
15119714
میزان سپرده‌های مردم
2509226. 93
2399973
میزان وام‌های پرداختی
11715890. 07
11205770
سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه توحید با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1384)

واحدهای مرجع
عملکرد واحد مجازی
عملکرد واقعی شعبه
متغیرها
شعب کشاورز و هفت تیر،
220235
220235
میزان دارائی ثابت
6. 53
11
تعداد نیروی انسانی
15527731
15527731
میزان سپرده‌های مردم
1407406. 81
1283604
میزان وام‌های پرداختی
11904272
11769750
سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه شهید کشوری با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1384)

واحدهای مرجع
عملکرد واحد مجازی
عملکرد واقعی شعبه
متغیرها
شعبه مرکزی و اداره مرکزی
2260124. 44
2408519
میزان دارائی ثابت
7
7
تعداد نیروی انسانی
7879113
7879113
میزان سپرده‌های مردم
2058893. 35
942536
میزان وام‌های پرداختی
7519309. 39
6202759
سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه میدان بار با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1385)

واحدهای مرجع
عملکرد واحد مجازی
عملکرد واقعی شعبه
متغیرها
شعب خمینی، مرکزی و اداره مرکزی
463864
463864
میزان دارائی ثابت
3. 2
6
تعداد نیروی انسانی
12193011
12193011
میزان سپرده‌های مردم
2988952. 89
2684257
میزان وام‌های پرداختی
7871525. 69
7069097
سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه امام رضا(ع) با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1385)

واحدهای مرجع
عملکرد واحد مجازی
عملکرد واقعی شعبه
متغیرها
شعب خمینی، مرکزی و اداره مرکزی
531854
531854
میزان دارائی ثابت
3. 97
7
تعداد نیروی انسانی
15842133
15842133
میزان سپرده‌های مردم
3705774. 17
3523128
میزان وام‌های پرداختی
10358542. 58
9848002
سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه باغ فردوس با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1385)

واحدهای مرجع
عملکرد واحد مجازی
عملکرد واقعی شعبه
متغیرها
شعب خمینی، مرکزی و شهید بزاز
2381666
2381666
میزان دارائی ثابت
11. 99
12
تعداد نیروی انسانی
39755352
39755352
میزان سپرده‌های مردم
10410778. 93
9315788
میزان وام‌های پرداختی
25743208. 04
23035574
سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه شهید گرائیلی با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1385)

واحدهای مرجع
عملکرد واحد مجازی
عملکرد واقعی شعبه
متغیرها
شعبه مرکزی و اداره مرکزی
2001555
2001555
میزان دارائی ثابت
6. 61
8
تعداد نیروی انسانی
19906106
19906106
میزان سپرده‌های مردم
4091840. 21
3690070
میزان وام‌های پرداختی
14901465. 93
13460321
سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه توحید با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1385)

واحدهای مرجع
عملکرد واحد مجازی
عملکرد واقعی شعبه
متغیرها
شعب خمینی، مرکزی و اداره مرکزی
2118685
2118685. 00
میزان دارائی ثابت
8. 29
11. 00
تعداد نیروی انسانی
26040244. 00
26040244. 00
میزان سپرده‌های مردم
6075202. 73
5329620. 00
میزان وام‌های پرداختی
18217568. 5
15981807. 00
سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه شهید کشوری با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1385)

واحدهای مرجع
عملکرد واحد مجازی
عملکرد واقعی شعبه
متغیرها
شعب خمینی، مرکزی و اداره مرکزی
2464134. 00
2464134. 00
میزان دارائی ثابت
6. 2
7. 00
تعداد نیروی انسانی
12855011. 00
12855011. 00
میزان سپرده‌های مردم
3192864. 06
2489570. 00
میزان وام‌های پرداختی
10114102. 33
7886263. 00
سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها
 
 
CAPTCHA Image