نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور استان مازندران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

در اقتصاد امروز، صنعت بانکداری از اهمیت شایانی برخوردار است. با بهبود تکنولوژی، رقابت بین بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی شدت گرفته است و در این میان مؤسساتی موفق هستند که در عملکرد، کارایی داشته باشند. تحلیل عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه، به عنوان نوعی از مؤسسات مالی، می‌تواند در بهبود جایگاه رقابتی آن‌ها کمک کننده باشد. در کشور ایران، چندی است که در راستای طرح بانکداری اسلامی و مقابله با بانکداری ربوی، فعالیت مؤسسات مالی قرض‌الحسنه به طور چشمگیری افزایش یافته است.
در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، به ارزیابی عملکرد شعب صندوق قرض‌الحسنه ولی‌عصر (عج)، پرداخته شد و کارایی شعب با استفاده از مدل‌های CCR، BCC و پروفایل محاسبه گردید. نتیجه محاسبات کارایی مقیاس در سال 1384 حاکی از آن است که شعب شهید بزاز، باغ فردوس، شهید گرائیلی، توحید و کشوری فاقد کارایی مقیاس بوده‌اند. با توجه به نوع بازده نسبت به مقیاس آن‌ها، برای رسیدن به سطح کارایی مقیاس لازم است که شعبه شهید بزاز از حجم منابع خود کاسته و دیگر شعب، بر حجم منابع خود بیافزایند. از آنجا که در سال 85 هیچ‌یک از شعب ناکارا در سطح بازده نسبت به مقیاس افزایشی عمل نمی کردند لذا کاهش حجم فعالیت و منابع هیچ‌گونه منفعتی برای کل مجموعه (صندوق قرض‌الحسنه) نخواهد داشت. همچنین در میان شعب کارا در سال 84 شعبه کشاورز و در سال 85 شعبه مرکزی تعداد دفعات بیشتری به عنوان واحد مرجع انتخاب شده و بنابراین به عنوان واحد ممتاز در این دو سال شناسایی گردیدند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Banking Industry by Use of Data Envelopment Analysis: (Case study: Babol Valiasr Funds Branches)

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Asna Ashari 1
  • Safar Farhang 2
  • Ali Zareshahi 3
  • Mohammad Sajad Sini 3

1 Associate Professor of Economics, Payame Noor University, Mazandaran Province

2 Faculty member of Payame Noor University of Mazandaran Province

3 Master of Industrial Management

چکیده [English]

 
The banking industry is of great importance to every one of us. With the availability of new technology and the Internet, more and more organizations are entering some aspect of the banking business and this result in intense competition in the financial markets. The performance of Islamic Investment Funds as a typical financial corporate can help to improve the practice of Islamic banking.
In this paper using Data Envelopment Analysis to evaluate the performance of Valiasr investment funds in Babol city. In this way, researchers use some models as CCR, BCC and Input Efficiency Profile (IEP) to measure the efficiency of these funds.  Result of scale efficiency in the year of 1384 shows that the branches of Shahid Bazaz, Bagh Ferdos, Shahid Geraeili, Tohid and Keshavari have not the scale efficiency. With respect to their return to scale (RTS), in order to reach the scale efficiency it is necessary that Shahid Bazaz branches decrease the level of its resources and others to increase their resources. Also, among the efficient branches, in the years of 1384 and 1385 Keshavarz and Markazi branches have been selected more as reference unit and hence those are considered as excellent units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Investment Funds
  • Data Envelopment Analysis
  • performance evaluation
  • return to scale

منابع

الف- فارسی

1-       مهرگان محمدرضا، مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.

2-       شهریاری، علی، ارزیابی عملکرد دانشکده‌های دانشگاه تهران به کمک تحلیل پوششی داده‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱.

3-       آذربایجانی، کریم و کوهی اصفهانی، مجید، اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل کارایی و بهره‌وری بانک‌های استان اصفهان به روش DEA، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۵، شماره 3.

4-       ایزدی فر، علی اکبر، عوامل مؤثر در تقویت نهاد قرض‌الحسنه، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تخصصی پولی و بانکی، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۵.

5-       طیبی، سید کمیل و هرتمنی، امیر، بازارهای مالی غیر متشکل مقدمه‌ای بر بنیادهای مالی خرد در سیستم مالی ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تخصصی پولی و بانکی، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۵.

6-     اثنی عشری، ابوالقاسم، آزمون درونزایی حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه و برآوردن کشش سطح عمومی قیمت‌ها، مطالعه موردی اقتصاد ایران 1382-1340، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تخصصی پولی و بانکی دانشگاه مازندران،۱۳۸۵.

ب- لاتین

7-       Folan, P , Browne, J, a review of performance measurement: Towards performance management, Computers in Industry, 2005, 56, pp 663-680

8-       Bala, K. , Cook, W. D, Performance measurement with classification information: an enhanced additive DEA model, Omega: The international Journal of Management Science, 2003, 31, pp 439 - 450

9-       Paradi, Joseph C. , Schaffnit, C , Commercial branch performance evaluation and results communication in a Canadian bank––a DEA application, European Journal of Operational Research, 2004, 156, PP 719–735

10-    Wu, D. , Yang, Z. , & Liang, L , Using DEA-neural network approach to evaluate branch efficiency of a large Canadian bank, Expert Systems with Applications, 2006, 31, PP 108–115

11-     Barros, C. , Athanassiou, M., Efficiency in European seaports with DEA: Evidence from Greece and Portugal, Maritime Economics & Logistics, 2004, 6, 122–140

12-    Cooper, W. W , Data envelopment analysis. A comprehensive text with models, applications, reference, and DEA - solver software. USA: Kluwer Academic Publishers, 1999.

13-    Munksgaard, J. , Pade, L. , Fristrup, P, Efficiency gains in Danish district heating: Is there any thing to learn from benchmarking? Energy policy, 2005, 33, 1986–1997

14-    Paradi, Joseph C. , Smith, S. , Schaffnit, C , Knowledge Worker Performance Analysis Using DEA: An Application to Engineering Design teams at Bell Canada, IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT, 2002, 49, 161–173

15-    M. Mostafa, M , Modeling the efficiency of top Arab bank: A DEA-neural network approach, Expert Systems with Application, article in press, 2007.

16-    Bergendal, G , DEA and benchmarks-An application to Nordic banks, Annals of operations research, 1998, 98, 332–345.

17-    Zenios. S. A and Soteriou, A , Efficiency, profitability, and Quality in the provision of banking services; working paper, the Wharton financial Institution center, 1997.

18-    Athanassopoulos , A , Nonparametric Frontier models for Assessing the market and cost efficiency of large scale Bank branches network; journal of money, credit and Banking , 1998, vol ,30,no,2,pp. 172-192.

19-    Tyrone T. Lin, Application of data envelopment analysis in bank operating Performance, Expert Systems with Applications, Accepted Manuscript. Available: htt: //dx. doi. org/10,1016/j. esva. 2008, 11, 018.

 

 

 

 

 

پیوست یک: اطلاعات بدست آمده از شعب مؤسسه قرض‌الحسنه (برای سال‌های 1384 و 1385) به شرح جداول 1 و 2 می‌باشد.

جدول (۱): ورودی‌ها و خروجی‌های هر یک از شعب صندوق ولی ‌عصر (عج) بابل (سال 1384)

ردیف

نام شعبه‌ها

ورودی‌ها (منابع صندوق)

خروجی‌ها (مصارف صندوق)

تعداد نیروی انسانی

دارایی‌های

ثابت

سپرده

مردم

سپرده در بانک‌های

دیگر و سرمایه‌گذاری

حجم وام‌های

پرداختی

1

کشاورز

30

917945

112375285

80813605

11720935

2

میدان بار

7

481750

8048824

6361002

1658240

3

شهید بزاز

14

653213

28794511

19984108

4340364

4

امام رضا (ع)

6

564506

10534761

6916962

2452516

5

باغ فردوس

13

2462461

24912028

19637884

3523187

6

هفت تیر

10

353240

16645159

13686261

1242551

7

شهید گرائیلی

7

2016476

15119714

11205770

2399973

8

توحید

11

220235

15527731

11769750

1283604

9

امام خمینی

5

150867

5419666

1151535

2797258

10

شهید کشوری

7

2408519

7879113

6202759

942536

11

شعبه مرکزی

34

5103830

98665640

78639013

8797051

12

اداره مرکزی

35

14645841

5000000

13610949

10979744

جدول (۲): ورودی‌ها و خروجی‌های هر یک از شعب صندوق ولی‌عصر(عج) بابل (سال 1385)

ردیف

نام شعبه‌ها

ورودی‌ها (منابع صندوق)

خروجی‌ها (مصارف صندوق)

تعداد نیروی انسانی

دارایی‌های

ثابت

سپرده

مردم

سپرده در بانک‌های

دیگر و سرمایه‌گذاری

حجم وام‌های

پرداختی

1

کشاورز

29

875202

139012393

95037870

20943277

2

میدان بار

6

463864

12193011

7069097

2684257

3

شهید بزاز

17

626415

39415252

24765181

9128597

4

امام رضا (ع)

7

531854

15842133

9848002

3523128

5

باغ فردوس

12

2381666

39755352

23035574

9315788

6

هفت تیر

11

708259

28681120

16385152

7633168

7

شهید گرائیلی

8

2001555

19906106

13460321

3690070

8

توحید

11

2118685

26040244

15981807

5329620

9

امام خمینی

6

138382

16697502

4938971

8915131

10

شهید کشوری

7

2464134

12855011

7886263

2489570

11

شعبه مرکزی

32

4969803

140310903

100254081

25402095

12

اداره مرکزی

32

19461696

5000000

13661652

8164127

پیوست دو: واحد‌های مجازی ساخته شده برای هر یک از شعب ناکارا

مقایسه عملکرد واقعی شعبه باغ فردوس با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1384)

واحدهای مرجع

عملکرد واحد مجازی

عملکرد واقعی شعبه

متغیرها

شعب کشاورز، میدان بار، شعبه مرکزی، و اداره مرکزی،

2462461

2462461

میزان دارائی ثابت

13

13

تعداد نیروی انسانی

24912028

24912028

میزان سپرده‌های مردم

3654347. 12

3523187

میزان وام‌های پرداختی

20368957. 07

19637884

سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه شهید گرائیلی با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1384)

واحدهای مرجع

عملکرد واحد مجازی

عملکرد واقعی شعبه

متغیرها

شعب کشاورز، خمینی، و اداره مرکزی،

1394506. 74

2016476

میزان دارائی ثابت

7

7

تعداد نیروی انسانی

15119714

15119714

میزان سپرده‌های مردم

2509226. 93

2399973

میزان وام‌های پرداختی

11715890. 07

11205770

سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه توحید با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1384)

واحدهای مرجع

عملکرد واحد مجازی

عملکرد واقعی شعبه

متغیرها

شعب کشاورز و هفت تیر،

220235

220235

میزان دارائی ثابت

6. 53

11

تعداد نیروی انسانی

15527731

15527731

میزان سپرده‌های مردم

1407406. 81

1283604

میزان وام‌های پرداختی

11904272

11769750

سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه شهید کشوری با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1384)

واحدهای مرجع

عملکرد واحد مجازی

عملکرد واقعی شعبه

متغیرها

شعبه مرکزی و اداره مرکزی

2260124. 44

2408519

میزان دارائی ثابت

7

7

تعداد نیروی انسانی

7879113

7879113

میزان سپرده‌های مردم

2058893. 35

942536

میزان وام‌های پرداختی

7519309. 39

6202759

سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه میدان بار با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1385)

واحدهای مرجع

عملکرد واحد مجازی

عملکرد واقعی شعبه

متغیرها

شعب خمینی، مرکزی و اداره مرکزی

463864

463864

میزان دارائی ثابت

3. 2

6

تعداد نیروی انسانی

12193011

12193011

میزان سپرده‌های مردم

2988952. 89

2684257

میزان وام‌های پرداختی

7871525. 69

7069097

سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه امام رضا(ع) با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1385)

واحدهای مرجع

عملکرد واحد مجازی

عملکرد واقعی شعبه

متغیرها

شعب خمینی، مرکزی و اداره مرکزی

531854

531854

میزان دارائی ثابت

3. 97

7

تعداد نیروی انسانی

15842133

15842133

میزان سپرده‌های مردم

3705774. 17

3523128

میزان وام‌های پرداختی

10358542. 58

9848002

سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه باغ فردوس با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1385)

واحدهای مرجع

عملکرد واحد مجازی

عملکرد واقعی شعبه

متغیرها

شعب خمینی، مرکزی و شهید بزاز

2381666

2381666

میزان دارائی ثابت

11. 99

12

تعداد نیروی انسانی

39755352

39755352

میزان سپرده‌های مردم

10410778. 93

9315788

میزان وام‌های پرداختی

25743208. 04

23035574

سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه شهید گرائیلی با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1385)

واحدهای مرجع

عملکرد واحد مجازی

عملکرد واقعی شعبه

متغیرها

شعبه مرکزی و اداره مرکزی

2001555

2001555

میزان دارائی ثابت

6. 61

8

تعداد نیروی انسانی

19906106

19906106

میزان سپرده‌های مردم

4091840. 21

3690070

میزان وام‌های پرداختی

14901465. 93

13460321

سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه توحید با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1385)

واحدهای مرجع

عملکرد واحد مجازی

عملکرد واقعی شعبه

متغیرها

شعب خمینی، مرکزی و اداره مرکزی

2118685

2118685. 00

میزان دارائی ثابت

8. 29

11. 00

تعداد نیروی انسانی

26040244. 00

26040244. 00

میزان سپرده‌های مردم

6075202. 73

5329620. 00

میزان وام‌های پرداختی

18217568. 5

15981807. 00

سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها

مقایسه عملکرد واقعی شعبه شهید کشوری با واحد الگوی آن (مربوط به سال 1385)

واحدهای مرجع

عملکرد واحد مجازی

عملکرد واقعی شعبه

متغیرها

شعب خمینی، مرکزی و اداره مرکزی

2464134. 00

2464134. 00

میزان دارائی ثابت

6. 2

7. 00

تعداد نیروی انسانی

12855011. 00

12855011. 00

میزان سپرده‌های مردم

3192864. 06

2489570. 00

میزان وام‌های پرداختی

10114102. 33

7886263. 00

سپرده در بانک‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌ها